Столкнулся с проблемой прикладного применения нейронных сетей при моделировании стратегии изменеия котировок по валютам...
1. Какова достоверность получаемых данных?
2. Каким образом зависят валюты на рынке(имеется конкретная математическая зависимость)? [Ответ]

и было бы не плохо, увидеть некоторые примеры анализа этих данны
Если у кого есть такие мысли, делитесь... дело общее) [Ответ]

Тема, на самом деле забавная, в свете применения нейронных сетей. Если ты не поленишься собрать в цифры статистику лет так за десять, или найдешь способ это сделать, я тебе помогу. И копейки не возьму, сам понимаешь почему, думаю. Только цифры нужны, циферки. В нейронных сетях я разбираюсь. Без данных они бессмысленны.
Сам об этом много раз думал, если что. Я не стебусь. [Ответ]

1) Данные меняются и нет каких либо формул или еще чего чтобы абсолютно точно узнать котировки. Курс евро может банально изменится от того что в Европе новый год.

как в таком случае вы собираетесь обучить нс лично для меня загадка. [Ответ]

Сообщение от Спартак21:
и было бы не плохо, увидеть некоторые примеры анализа этих данны
Если у кого есть такие мысли, делитесь... дело общее)

Есть программы которые исходя из котировок строят графики и по ним можно с некоторой вероятностью предсказать что же будет. Всё это делается успешно и без нс. [Ответ]

коэффициент Херста для любой валютной пары рынка близок к 0.5 т.е. соответствует белому шуму. такие системы алгоритмизации не подлежат. [Ответ]

http://lenta.ru/news/2010/10/18/twitter/
[Ответ]

Про Твиттер и микроблоги - хорошо, а корреляция и в преферансе присутствует: сложнее играть 6 взяток, чем более, или мизер)
Но мои соображения таковы:
1. Если на момент времени Т0 курс той или иной валютной пары Х, то вероятны 3 варианта на пследующий момент времени Т1, а именно: рост, понижение и сохранение позиции. Все эти варианты по теории вероятностей равновероятны, но для реальности - нет.
2. Достоверность этого грёбанного процесса! Камень преткновения!
3. И что-то мне в голову лезет мысль о рядах Фурье, если этот процесс представить с периодом, равным 10 годам, а при анализе полученных данных выявить время повторения)

Как итог: если этот рынок придуман человеком, то могучая наука экономика рассказала всем о его законах жизни.

Какие ещё можно использовать модели??? [Ответ]

Сообщение от RedName:
1) Данные меняются и нет каких либо формул или еще чего чтобы абсолютно точно узнать котировки. Курс евро может банально изменится от того что в Европе новый год.

как в таком случае вы собираетесь обучить нс лично для меня загадка.

Блин! Да те же игры!!! Например шахматы, но количество ходов, просчитываемых ими, не более 10.
Единственное, чего не знаю, есть ли возможность игры в го против искуственного разума! [Ответ]

Сообщение от Спартак21:
Какие ещё можно использовать модели???

Друг, этот процесс делают человеки. Он не происходит сам по себе. И не всегда котировки ползут вниз из-за того, что появилась фигура "голова и плечи"
ИМХО, невозможно описать математическую модель всего этого процесса. Смоделировать развитие российского рынка молочной продукции на 15 лет тоже невозможно(с той точностью и теми методами о которых вы говорите). Какой-то общий вектор выделить - да.
Вообщем, если интересна эта тема, рекомендую почитать форум паука. [Ответ]